![Printer-friendly version Printer-friendly version](/sites/all/modules/print/icons/print_icon.gif)
![Send by email Send by email](/sites/all/modules/print/icons/mail_icon.gif)
Curso: Ingeniería Financiera![](http://www.itmati.com/system/files/cartel_curso_ingenieria_financiera.png)
Prof. Winfried Stute.
Justus-Liebig-Universität
Horario:
Miércoles 23 de septiembre: 11:00h – 14:00h (Aula 5)
Jueves 24 de septiembre: 11:00h – 14:00h (Aula 5)
Viernes 25 de septiembre: 11:00h – 14:00h (Aula 5)
Martes 29 de septiembre: 10:00h – 13:00h (Aula 5, Aula 7)
Miércoles 30 de septiembre: 10:00h – 13:00h (Aula 5)
Modelos de valoración de activos.
a) Introducción: Valoración y cobertura. Ejemplo en modelos de período único.
b) Tiempo finito. Un modelo general del mercado financiero en tiempo finito.
Ausencia de arbitraje y medidas neutrales al riesgo. El teorema fundamental de la
valoración de activos. Mercados completos.
c) Tiempo continuo: Procesos estocásticos. Martingalas. Movimiento Browniano.
Integrales estocásticas.
d) Fundamentos de la ingeniería financiera: Bonos y valores actuales, acuerdos,
futuros, swaps, opciones, griegas, algunas estrategias de opciones, opciones exóticas,
opciones americanas.
e) Valoración de opciones: Modelo binomial de Cox‐Ross‐Rubinstein, formula de Black‐
Scholes, sensibilidad en el modelo de Black‐ Scholes, precio de mercado de riesgo,
opciones multiactivos, opciones de índices.
Se entregará un certificado de asistencia para aquellos que lo soliciten.
Organiza: Máster en Técnicas Estadísticas (UDC, USC, Uvigo)
Colabora: Red TMATI
Fecha:
Wed, 2015-09-23 11:00 - Wed, 2015-09-30 13:00
Place:
Aula Seminario del Departamento de Estadística, Facultad de Matemáticas, USC
Organizer:
Máster en Técnicas Estadísticas, UDC, USC,UVigo