Curso: Scenario Generation and Scenario Reduction for Stochastic Programming
Del 4 al 12 de Junio de 2015, Prof. Dr. Werner Römisch, Dept. of Mathematics, Humboldt University (Berlín), visitará ITMATI para impartir el Curso “Scenario Generation and Scenario Reduction for Stochastic Programming”.
El curso tendrá lugar los días 4,5,8,9,10,11 y 12 de junio de 2015, en el Aula 0 de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).
Este curso se retransmitirá en directo por el sistema de videoconferencia de Aula Máster y en el siguiente portal. http://193.144.34.42/videos/
Este curso se enmarca como actividad en la Unidad Mixta de Investigación Repsol-ITMATI que cuenta con la financiación de la Agencia Gallega de Innovación y del Ministerio de Economía y Competitividad en el marco de la Estrategia Española de Innovación en Galicia.
- PROGRAM:
| Date | Hour | Topic |
| 4 Junio | 10:00-13:30 | -Stability and discrete approximations in stochastic optimization |
| 5 Junio | 10:00-13:30 |
-Monte Carlo methods -Optimal quantization methods |
| 8 Junio | 10:00-13:30 |
-Optimal quantization methods -High-dimensional numerical integration: An intro |
| 9 Junio | 10:00-13:30 |
-Quasi-Monte Carlo methods I: Intro -Quasi-Monte Carlo methods II |
| 10 Junio | 10:00-13:30 |
-Quasi-Monte Carlo methods II -Sparse grid integration |
| 11 Junio | 10:00-13:30 | -ANOVA decomposition and effective dimension of multivariate functions |
| 12 Junio | 10:00-13:30 | -Convergence properties of QMC and sparse grids for stochastic programs |
- INSCRIPCIONES: Pueden confirmar su asistencia en el siguiente formulario de inscripción: (PINCHE AQUÍ) antes del 2 de junio.
Se entregará un certificado de asistencia para aquellos que lo soliciten.
Fecha:
Jue, 2015-06-04 10:00 - Jue, 2015-06-11 13:30
Lugar:
Aula 0, Faculty of Mathematics, University of Santiago de Compostela
Organizador:
ITMATI, Repsol 
